طوّر باحثون روس خوارزمية تتيح التشكيل التلقائي لمحافظ استثمارية مثالية من الأصول المشفّرة، مع مراعاة تقلبات أسعارها.

وحصل العلماء الروس على براءة اختراع البرنامج الذي طوّرته فرقهم، والذي يتيح التشكيل التلقائي لمحافظ استثمارية مثالية من الأصول المشفّرة مع مراعاة تقلبات أسعارها.

وأوضح المكتب الصحفي في جامعة سيريوس العلمية التكنولوجية أن البرنامج يتيح تعظيم الإيرادات وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

وقال ميخائيل سيمينوف، أحد مطوري المشروع من المركز العلمي لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعة: "يحلل البرنامج تاريخ أسعار الأصول المالية لفهم مدى تواتر حدوث الارتفاعات أو الانخفاضات الحادة. وإذا رصد البرنامج خطرا مرتفعا لمثل هذه الانهيارات، فإنه يشكّل محفظة من الخيارات المشتراة التي تحقق أرباحا كبيرة في هذه التحركات النادرة والقوية للسوق بالتحديد".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للجامعة: "يجري تنفيذ المشروع بدعم من منطقة سيريوس الفيدرالية، وقد أثار اهتمام المؤسسات المالية الروسية التي تبحث عن أدوات احترافية للتعامل مع الأصول المشفرة. يسمح التطوير بإدارة الأصول الرقمية اعتمادا على معايير محددة للمخاطرة والربحية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تقلبات أسعار العملات المشفرة المتكررة والكبيرة".

وأشار المطورون إلى أن إحدى السمات المميزة للنظام هي تنويع المخاطر من خلال توزيع الأموال بين خيارات ذات معايير مختلفة، إضافة إلى استخدام بيانات السيولة من البورصة، مما يسمح بتثبيت الأرباح دون تكبّد خسائر ملموسة، وهو أمر ضروري في سوق تتغير فيه الأسعار بنسبة 10-20٪ خلال يوم واحد.

ويحلل البرنامج مئات العقود المتاحة في البورصة أثناء تشغيله، مع مراعاة عدة معايير مهمة، ويستطيع العمل في أوضاع مختلفة، بدءا من وضع الاستقرار الأساسي مع مراعاة الميزانية، وصولا إلى سيناريوهات معقدة ذات قيود إضافية على المخاطر. كما يمكن للمستخدمين تحديد حدود حجم الاستثمارات، وأقصى الخسائر المسموح بها، ومعايير أخرى، مما يتيح تكييف عمل الخوارزمية بشكل مرن مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم.